Leeks Terminal · 多週期交易決策儀表板
每晚收市後，對 232 隻美股、201 隻日股計一次行動計劃：入場價、止損位、離場規則。全部數字由 Python 對 T-1 收市 OHLC 確定性計出，零 LLM 幻覺。
現行規則（v2）：只做多；股價喺自己嘅 200 天線之上兼且 200 天線向上；大市指數都要喺自己嘅 200 天線之上；跌到 20 日低位 S1 掛限價單，而且收市要企穩 S1 先算成交；止損 S1 下方 3 倍 ATR；冇目標價，第 10 個交易日收市離場。
港股未納入 v2。實測之後港股喺 v2 之下係負數：按 0.25% 來回成本（本頁三個市場統一用呢個口徑，係現有數據入面最苛刻嗰個），2016–26 年化 v2 +11.0%、同一批股票等權持有 +15.4%，即係落後 4.4 個百分點/年；成本收到零（v2 +12.9%）都仲係落後 2.5 點。唔係成本問題，係規則本身喺港股冇效，所以引擎目前只行美股同日股；/hk200/ 顯示嘅仍然係舊版引擎。
呢個係一個規則，唔係一個保證。每單表現係實測，但每單有優勢 ≠ 跑贏大市。同一批股票純粹等權持有，2016–26 年化：美股 v2 +25.6% vs 等權 +24.6%（跑贏 1.0 點/年）；日股 v2 +15.6% vs 等權 +16.0%（落後 0.3 點/年）。差距喺單一十年窗口內量度，唔係預測。
而且呢啲差距唔穩定 —— 分兩段睇（點/年）：美股 2016–20 +3.7、2021–26 -2.4；日股 -9.0、+5.1；港股 -8.9、+0.5。三個市場全期數字都會變號，代表差額主要由單一大市 regime 決定，唔應該當成一個可持續 alpha 去引用。
同一批數字如果用 0.10% 成本：美股跑贏 3.9 點、日股跑贏 2.1 點、港股落後 3.2 點。上面 0.25% 係三個市場之中現有數據最苛刻嗰個口徑，兩個成本一齊列，唔想畀人一句「揀咗個对自己有利嘅成本」。
2026-10-17 修正記錄：以上等權數字之前係錯嘅。舊基準將每隻股票「當月平均日收益」廣播落嗰個月嘅每一個交易日，等於用算術平均代替真實價格路徑，令等權年化虛高 2.0 至 3.7 個百分點（美股 +2.6、日股 +2.0、港股 +3.7），亦即係令規則睇落比實際差。三個市場全部受影響，已改為真實月度再平衡並重跑。完整方法論同修正記錄 →
今日 actionable
以上 6 個係 165 個訊號中最接近觸發入場位嘅，按距 S1 距離排序。完整名單 → US · JP
港股未包含喺呢版。v2 引擎目前只行 US 同 JP（78 JP200 + 87 US200）—— 實測港股喺 0.25% 實際成本下 v2 年化 +11.0%、等權持有 +15.4%，落後 4.4 個百分點/年；零成本都仲係落後 2.5 點，所以 INCLUDE_HK=False。/hk200/ 只列價格行為分析，冇行動計劃，亦唔應該當成 v2 訊號用。
Market regime
市場過濾（大市 200 日線）
大市唔喺自己嘅 200 天線之上，就唔出訊號。
今日篩選漏斗
入到 ok 先會成為訊號：股價喺 200 日線之上兼且 200 日線向上，再過 ATR / box 護欄。